RSI aanwyser - hoe om te gebruik? Instruksies, riglyne

Die relatiewe sterkte-indeks is een van die mees gewilde aanwysers wat gebruik word deur handelaars. Dit verskaf inligting oor die sterkte van prysbewegings op die kaarte, vandaar die naam. So, wat is die RSI-aanwyser? Hoe om dit te gebruik om handel te dryf? Hoe om te verstaan wat dit wys?

RSI-aanwyser: beskrywing

Geskep deur John. Welles Wilder, die relatiewe sterkte-indeks (RSI) is 'n ossillator is die tyd wat die spoed en verandering van prysbewegings meet. Die indeks wissel tussen nul en 100. Konvensioneel, volgens Wilder, RSI wys perekuplennost mark, wanneer dit meer as 70, pereprodannost en wanneer dit onder 30. RSI aanwyser seine kan 'n ommekeer van die tendens, die kruising van die middellyn te voorkom, en ook die krag van die tendens te bepaal.

Dit alles Wilder het in sy 1978 boek "nuwe konsepte in Tegniese Trading Systems". Saam met die SAR paraboliese, indeks wisselvalligheid indeks skaal en die indeks CSI, beskryf hy die RSI-aanwyser - hoe om te gebruik en hoe om dit te bereken. In die besonder, die skrywer van mening dat die volgende faktore:

• hoogtepunte en laagtepunte;
• tegniese ontleding van die syfers;
• mislukking swaai;
• ondersteuning en weerstand;
• divergensie.

Ten spyte van die feit dat Wilder se aanwysers binnekort sal op sy beurt 40 jaar, het hulle die toets van die tyd staan en bly uiters gewilde tot vandag toe.

berekening

Die aanwyser is bereken volgens die formule: RSI = 100-100 / (1 + RS), waar RS = die gemiddelde hoogte / gemiddelde daling.

Om te vereenvoudig die berekening van die indeks is verdeel in basiese komponente: RS, die gemiddelde groeikoers en die val. In sy boek, Wilder voorgestel om die indeks te bereken op grond van die 14 tussenposes. Die daling weerspieël die positiewe, nie negatiewe nommers.

Aanvanklik bereken die gemiddelde lengte en gemiddelde daling van 14 periodes.

• gemiddelde groei = die bedrag van groei oor die afgelope 14 periodes / 14;
• gemiddelde daling = som van val in die afgelope 14 periodes / 14.

Dan word berekeninge gebaseer op die vorige gemiddelde en die huidige daling of styging:

• gemiddelde hoogte = vorige gemiddelde hoogte x 13 + huidige groei / 14;
• = Gemiddelde daling vorige gemiddelde daling x 13 + huidige daling / 14.

Hierdie berekening metode is 'n smoothing tegniek, soortgelyk aan 'n eksponensiële bewegende gemiddelde. Dit beteken ook dat die indekswaardes meer akkurate deur die verhoging van die rekeningkundige tydperk.

Wilder se formule normaliseer RS en draai dit in 'n ossillator, ossillerende tussen nul en 100. In werklikheid, RS grafiek lyk presies dieselfde as die RSI grafiek. Stap normalisering vergemaklik vind extrema, aangesien die indeks is in 'n nou band. RSI is 0 wanneer die gemiddelde wins is nul. Wanneer die 14-tydperk RSI waarde van nul dui daarop dat die tempo afgeneem vir al 14 periodes. Groei was afwesig. Die indeks is 100, die gemiddelde vermindering koers is nul. Dit beteken dat die kursus het gegroei oor die hele 14 periodes. het nie geval nie.

Gebaseer op die relatiewe sterkte-indeks word bereken Stochastics Stogastiese RSI:

• StochRSI = (RSI - minimum RSI) / (maksimum RSI - minimum RSI).

RSI Ossillator betrekking het op die vlak van die minimum en maksimum waardes met verloop van tyd. In formule stogastiese koers waardes vervang in plaas van RSI waardes. So, Stogastiese RSI is 'n aanduiding lamp - die tweede afgeleide van wisselkoerse. Aansienlik verhoog die aantal seine, so saam met hom in ag moet neem ander tegniese ontleding gereedskap.

RSI-aanwyser: hoe om te gebruik?

Die standaard aantal periodes vir die relatiewe sterkte aanwyser is 14, wat beteken dat dit beoordeel afgelope 14 kerse, of tyd intervalle.

Die aanwyser vergelyk die gemiddelde toename van die gemiddelde verlies, en ontleed hoeveel van die afgelope 14 kerse was lomp of lomp en ontleed ook die grootte van elke kers.

Byvoorbeeld, as al die 14 prys kers - bullish, die indeks is 100, en indien al 14 beer kers, dan 0 (of byna gelyk aan 100 en 0). A-indeks van 50 sou beteken dat die 7 vorige kers was lomp, 7 was lomp en die gemiddelde wins en verlies is gelyk.

Voorbeeld 1. Die kiekie hieronder illustreer 'n grafiek EUR / USD. Die geïsoleerde wit gedeelte 14 sluit die jongste prys kers. Van hierdie 13 was bees en net 1 - beer, waardeur die waarde was 85.

Voorbeeld 2: Die kiekie hieronder toon 'n grafiek van EUR / USD en 3 keuses van 14 kerse elk, ten einde te verstaan hoe om die relatiewe sterkte-indeks te bereken.

• Die eerste streek bevry baie lomp tydperk van 9 beer setpille, 4 klein bees kerse en die kers patroon 1 (Dodge). RSI hierdie tydperk is 15, wat 'n baie sterk lomp fase dui.
• Die tweede artikel 9 sluit bees kers 5 en voordelig klein kerse dra. Aanduiding van hierdie tydperk was 70, wat daarop dui dat 'n relatief sterk bullish tendens.
• Die derde streek bestaan uit 'n bees 6 setpille, en 8 beer 1 Dodge, wat lei tot 'n indeks waarde 34, wat dui op 'n matige verlaging koers.

Soos gesien kan word, die ontleding van 14 kerse heeltemal akkuraat ooreenstem met die waarde van RSI gedurende hierdie tydperk. Tog het die aanwyser is nuttig omdat dit die tyd wat nodig is om die data te verwerk verminder, en ook kan jy foute te vermy tydens die wisselvallige gedrag van die markte.

Oorverkoop en oorgekoop

Die basiese idee is dat wanneer die relatiewe sterkte-indeks toon 'n baie hoë of baie lae waardes (groter as 70 of minder as 30), die prys dui oorverkoop of oorkoop. 'N Hoë indeks beteken dat die aantal bullish kers oorhand oor die aantal beer. En omdat die kursus is nie net eindeloos drukking bullish kers, dan staatmaak op die RSI aanwyser lesings te bepaal 'n tendens omkeer nie kan.

As 13 van die laaste 14 kerse was lomp en die indeks is baie hoër as 70, dan is dit waarskynlik dat die bulle binnekort vertrek, maar om te vertrou in hul voorspellings by die RSI aanwyser is nie nodig nie. onder die kiekie toon twee periodes toe hy pereprodannosti (minder as 30), en so gebly vir 'n lang tyd. Tydens die eerste periode koers voortgegaan om te val in die 16 dae voor die indeks terug bo 30, en in die tweede periode van wisselkoers het voortgegaan om te val 8 dae wanneer die mark is oorverkoop.

Tydperk verstek berekening tendens sterkte indeks is 14, maar dit kan verminder word tot die sensitiwiteit van die aanwyser te verbeter, of verleng, om dit te verminder. 10-dag RSI bereik oorverkoop oorgekoop vlakke of vinniger as die 20-dag RSI.

Die mark word beskou as oorgekoop wanneer die RSI is groter as 70 en oorverkoopte toe onder 30. Hierdie tradisionele vlakke kan ook aangepas word om te voldoen aan die veiligheid vereistes of. Die opstel van RSI aanwyser perekuplennosti deur die verhoging of verlaging van tot 80-20 pereprodannosti sal die sein frekwensie verminder. Kort termyn handelaars soms gebruik 2-tydperk RSI, wat toelaat dat die soek perekuplennosti pereprodannosti bo 80 en onder 20.

Relatiewe sterkte aanwyser kan nie net gebruik word om die waarskynlike ommekeer punte te bepaal. Dit dui ook 'n baie sterk tendense wanneer dit in die oorverkoopte of oorkoop vir 'n lang tyd bly.

Deurbraak ondersteuning en weerstand lyne

Soos reeds genoem, die relatiewe sterkte-indeks om die sterk wisselkoers tendense te bepaal. Dit maak dit 'n groot hulpmiddel wanneer die handel in die vlakke van ondersteuning en weerstand koers. Die figuur toon 'n grafiek van EUR / USD, en die swart horisontale lyn is 'n bekende vlak gelyk aan 1.20 van die kursus, wat is die vlak van ondersteuning en weerstand.

Jy kan seker wees dat die prys is 'n paar keer terug na die vlak van 1.2. Vir die eerste keer is dit het die waardes van RSI 63 en 57. Dit het beteken dat, hoewel die tendens opwaarts was, sy krag voldoende was nie. Sterk weerstand vlak te breek deur moeilike - te oorkom dit nodig om 'n sterk tendens.

Die tweede keer, wanneer die tempo terug na die vlak van weerstand, die RSI staan op 71, wat dui op 'n redelik sterk bul tendens, maar die vlak van weerstand weer oorleef. Totdat die laaste gedeelte wanneer die RSI waarde is aangedui 76, het die vlak van weerstand oorwin en RSI gestyg tot 85.

Die aanwyser kan 'n instrument om die tempo van krag te kwantifiseer wees. Handelaars met behulp van handel algoritmes, in die dringende behoefte van sulke inligting, en 'n aanduiding van relatiewe sterkte het baie behulpsaam te wees.

RSI divergensie

Nog 'n gebied waar die RSI gebruik - 'n strategie vir die identifisering van draaipunte van divergensie soek. Seine teenstrydighede wat 'n kursus voorlê is gewoonlik nie deur die onderliggende prysbewegings. Dit word soos volg bevestig.

Die kiekie hieronder toon twee minima. Gedurende die eerste aanduiding was gelyk aan 26, en die tempo beweging, voorspel tot hierdie oomblik, lomp kers ingesluit 8 3 bullish doji 3, die koers het met 'n totaal van 1,45%. Tydens die tweede minimum RSI het 'n hoër waarde van 28, en die beweging natuurlik ingesluit 7 beer setpille, bees 5, 2 Dodge koers en verloor net 0,96%.

Hoewel die kursus 'n nuwe, laer lae bereik, die agtergrond tendens was nie so lomp en 'n tweede gedeelte was nie sterk. En die skedule bevestig. Die tweede minste het ek 'n hoër lig (28 vs. 26), maar die kursus het getoon dat die bere verloor krag. Divergensie breek dikwels af, meer betroubaar is 'n dubbele verskil.

Positiewe-negatiewe ommeswaai

Endryu Karduell ontwikkel 'n stelsel van positiewe-negatiewe ommeswaai vir die relatiewe sterkte-indeks, wat in teenstelling met lomp en lomp verskille. In teenstelling met Wilder, Cardwell beskou lomp divergensie bulmark verskynsel. Met ander woorde, beer verskille gevorm opwaartse neiging. Net so, is lomp verskille beskou beermark as 'n verskynsel en toon 'n verslechtering neiging.

Positiewe ommekeer gegenereer wanneer die aanwyser n laer minimum en hoër vorming koers laag bereik. Laer lae is nie geleë op die vlak van oorverkoop, maar iewers tussen 30 en 50.

'N negatiewe ommeswaai is teenoor die positiewe. RSI vorm 'n hoër hoogte, maar die kursus vorm 'n laer hoog. Weereens, hoër, tipies geleë net onder die vlak perekuplennosti 50-70.

identifiseerder tendens

Die aanduiding van die relatiewe sterkte is geneig om wissel 40-90 tydens 'n bulmark (uptrend) met die 40-50 vlakke, wat as ondersteuning. Hierdie reekse kan wissel na gelang van RSI parameters tendens krag en wisselvalligheid van die onderliggende bate.

Aan die ander kant, die lig wissel 10 tot 60 op 'n lomp mark (afwaartse neiging) met vlakke 50-60 as 'n weerstand.

mislukking Swings

Mislukking swaai, volgens die skrywer, is 'n sterk aanduiding van 'n dreigende ommekeer. Dit is 'n sein wat die RSI-aanwyser voed. Die beskrywing van sy volgende. Kon nie swaai nie afhang van die kursus. Met ander woorde, hulle fokus uitsluitlik op die RSI seine en ignoreer die konsep van verskille. Bees mislukking swing gevorm wanneer RSI val onder 30 (pereprodannost) styg bo 30, is verminder tot 30, en dan breek die vorige maksimum. Die doel is om pereprodannosti vlakke en dan 'n hoër minimum vlak pereprodannosti bogenoemde te bereik.

Bear mislukking swing gegenereer wanneer die indeks is bo 70 beweeg verminder, hop, nie bereik 70 en breek dan die vorige minimum. Die doel is perekuplennosti vlak, en dan - 'n laer maksimum vlakke perekuplennosti hieronder.

Die kursus is 'n belangrike aanwyser

Universal wringkrag ossillator RSI aanwyser - doeltreffendheid, tyd getoets. Ten spyte van die wisselvalligheid van die markte, die RSI bly as relevant vandag as dit was in die dae Wilder. Maar die tyd het 'n paar aanpassings gemaak. Hoewel Wilder beskou oorgekoop voorwaarde vir die ommekeer, blyk dit dat dit 'n teken van krag kan wees. A lomp divergensie gee nog 'n goeie seine, maar handelaars moet versigtig wees tydens sterk tendense, wanneer dit is normaal. Ten spyte van die feit dat die konsep van positiewe en negatiewe terugskrywings ietwat die interpretasie van Wilder ondermyn, haar logika sin maak en Wilder homself is onwaarskynlik om te weier om meer aandag te skenk aan die prys aksie. Positiewe en negatiewe terugskrywings sit prys tendens aan die voorpunt, en die indeks - in die tweede, soos dit moet wees. Lomp en lomp divergensie verkies RSI-aanwyser. Hoe om hierdie gereedskap te gebruik - is afhanklik van die handelaar.

Die RSI is 'n universele manier van die bepaling van die krag van 'n tendens, vind die draaipunte of breek ondersteuning en weerstand lyne. Hoewel die waarde daarvan is maklik om te raai, kyk na die laaste 14 kerse, teken op die RSI grafiek 'n kursus aan stabiliteit en vertroue te voeg in die handel. Kwantitatiewe assessering van die verloop van krag is, sal sy vertaling in interpreteerbare getalle meer doeltreffende handel besluite laat en om spekulasie en subjektiewe interpretasies te vermy.