H1 - die kapitaaltoereikendheidsverhouding. Verhouding N1: Waarde

'N bank behoefte aan 'n statutêre fonds vorm te skep. Dit is die minimum bedrag van die fondse wat benodig word vir die implementering van aktiwiteite. Volgens Russiese wet, met 'n volume van 5 miljoen euro in roebel gelyk. Volgens die volume van kapitaal Dit word bepaal deur die moontlikheid van die organisasie van sy groei en ontwikkeling. Vir hierdie doel is daar 'n spesiale tarief van kapitaaltoereikendheid. Dit is die verhouding N1 en hoe dit bereken word, lees op.

die bank se kapitaal

Dit sluit in die waarde van sy eie en die toevoeging van middel. Dié indeks word bereken deur die volgende formule:

IP = OK + DC, waar:

CC - die bank se kapitaal,

OK - die waarde van eie fondse,

DK - bykomende kapitaal.

Bronne van die vorming van die Wet op Kriminele Kode vir die banke in die vorm van gesamentlike-effekte maatskappy:

• nominale waarde van die werklikheid uitgereikte gewone aandele op die mark;
• premie aandeel;
• nominale waarde van die voorkeuraandele, met dien verstande dat die stigtingsdokumente bepaal dat dit die nie-betaling van dividende kan wees, indien dit nie die vorming van die skuld aan die houers van die sekuriteite behels;
• fondse, wat gevorm word op die CB versoek;
• wins vir die huidige jaar, wat bevestig word deur die ouditeur se mening;
• die verskil tussen die CC en die SC, indien daar na die herorganisasie van die bedrag van aandele die bank se verminder.

Bron van Britse banke in die vorm van LLC is aandele 'n betaling stigters.

ekonomiese standaarde

Die Sentrale Bank gereeld resensies van die bedrag van eie vermoë van kredietinstellingen. En hy sal wees soos in die instruksies nommer 1 "Op bevel van die regulering van die aktiwiteite van banke". Die belangrikste van hulle - H1, die kapitaaltoereikendheidsverhouding. Dit reguleer nesosotosyatelnosti risiko's van die bank, toon die minimum bedrag van eie fondse wat nodig is om die verliese te dek. H1 norm berekening uitgevoer word op die volgende formule:

H1 = IC / (som (Au-Cri) + p + p 8807 8957 + PC + KPB + p + 10 8992 + RR x OR ...), Waar:

1. SK - hoofstad van die bank;
2. Cree - risiko verhouding van Au de bate;
3. . P - lyn nommer in die rekeninge;
4. risiko's:

• EOC - vir voorwaardelike aanspreeklikhede;
• Vee - vorentoe transaksies;
• OP - operasionele;
• PP - mark;
• PC - 'n verhoogde tempo.

H1 - die kapitaaltoereikendheidsverhouding - vir banke met die volume van eie fondse van meer as 5 miljoen euro sal 10% wees. As CC is kleiner, moet die koëffisiënt waarde 11% of meer wees.

Na aanleiding van die proses Basel-komitee toereikendheid vlak word afsonderlik bereken vir die hoofstad van die eerste en tweede vlak. Eerste word bereken dat die bedrag van tesourie-aandele, die reserwefonds en inkomste vulgêre jaar. Die tweede vlak kapitaal ingesluit herwaardasie reserwes om verliese en verskeie hibriede sekuriteite te dek.

likiditeit aanwysers

Die verhouding van H2 bepaal deur die verhouding van hoogs likiede bates en die bedrag van die vraag laste:

H2 = La / (BC - 0.5 x TW1) waarin:

H2 - Vinnige verhouding;

La - hoogs likiede bates (kontant, edelmetale, buitelandse valuta, die balans van "nostro,'s op korrespondent rekeninge in die Sentrale Bank, beleggings in staatseffekte);

BC - 20% van die balans vraag rekeninge;

TW1 - minimum groottotaal balans van die rekeninge voor- voorrang en wetlike entiteite op aanvraag.

Berekende waarde H2 het tot 15% of meer wees.

Huidige likiditeit verhouding:

H3 = La / (van - 0.5 x TW1)

waar:

Op - aanvraag deposito's met 'n termyn van tot 30 dae: die weegskaal op lopende rekeninge, "loro", deposito's en deposito's; lenings, waarborge en waarborge en ander verpligtinge;

TW1 - minimum groottotaal balans van die rekeninge voor- voorrang en wetlike entiteite op aanvraag vir tot 'n maand.

Die berekende waarde van die koëffisiënt moet minder as 50%.

likiditeit verhouding langtermyn is bereken volgens die verpligtinge en lenings met termyne van langer as 12 maande:

H4 = Cr / (IC + R + 0.5 x D) waar:

Kr - lenings wat banke bied in roebel en buitelandse valuta. Hierdie syfer moet ook ingesluit word 50% van waarborge bank met dieselfde tydperk van geldigheid;

D - deposito's en lenings ontvang;

O - die somtotaal van die minimum balans oor die rekenings met 'n volwassenheid van tot 1 jaar.

Berekende waarde moet minder as 120% wees.

Gerehabiliteer banke versuim het om die spesifikasie van sekuriteit deur H1 ontmoet

Dit word getoon deur die resultate van die finansiële analise van kredietinstellingen. In die besonder, "Mosoblbank" in Februarie, het misluk om te voldoen aan die norm van H1. Die koëffisiënt y krediet organisasie is gelyk aan 0%, met die vereiste 10%. Die organisasie het 'n tekort ook die basiese, kern hoofstad, langtermyn- bates vloeistof. Nie beter dinge in die "Finansies Business Bank". Huidige koers oorskry 4,32% die verlangde waarde. Ook het die basiese standaarde vir die toereikendheid en kern kapitaal geskend. Derde herorganiseer maatskappy - "INRES" - 15 dae - nie binne 19 dae, "BTA-Kazan" voldoen aan die vereistes van die Sentrale Bank. In NB "Trust" toereikendheid verhoudings van die basis, hoofstad, plafon en 'n groot gebruik van sy eie fondse en ander regspersone beloop 0%.

"Bimbank"

Hierdie organisasie het krediet vir opknapping in die herfs van verlede jaar, "groei" finansiële groep. Maar probleme het ontstaan vir alle deelnemers in die proses. "Die groei van die Bank" aan die einde van Januarie verbreek verhouding N1, het 'n voldoende aantal langtermyn bates nie ontvang en oorskry die vlak van blootstelling aan 'n enkele kliënt. Kredietinstelling "Cedar", wat ook ingesluit is in die finansiële groep, almal van Januarie was nie genoeg eie fondse vir die operasie. Daarbenewens het die instelling die limiet van 'n groot risiko's, waarborge en waarborge en vlakke van insider's oorskry. 12.01.15 by Bimbanka het ook nie die kapitaal vir die operasie. Maar later het die situasie verbeter.

effekte

Die lys van ander organisasies wat die norm van H1 oortree is: NGO "St Petersburg Settlement Sentrum", ontneem van die lisensie "Scheepsbouw", "Tauride", "finansiële en industriële" banke. Vir kredietinstellingen wat in die stadium van die finansiële herstel, moenie die impak van die verskillende maatreëls nie van toepassing. Maar wanneer die verhouding N1 bank kapitaaltoereikendheid is geskend, "Die boodskapper", vrae begin. Bank wet kan die lisensie intrek indien die waarde van die koëffisiënt sal afneem tot 2%. Gedurende die verslagjaar, gebeur dit dikwels met die banke as gevolg van tegniese mislukkings. Maar as na die regstelling van die probleme koëffisiënt waarde verhoog word, kan die sentrale bank 'n plan van finansiële rehabilitasie versoek of gee sy beheer in die struktuur. Die "boodskapper", hierdie koëffisiënt gedaal tot 9,19% vir een dag te danke aan die feit dat die bank moes toekennings aan reserwes te verhoog.

Die nuwe leier in die mark

Wettig gevestigde norm van H1 vir die banke op die vlak van 10%. Sedert 2013 was die meeste gekapitaliseer "Tinkoff". Die waarde van koëffisiënt dan bereik 15,8% en hoog gebly, ten spyte van die mark neiging. In die eerste kwartaal van hierdie syfer gedaal tot 15,22%. 17,65% - "Russiese Standard" het 'n nuwe rekord op te stel. Die ander kredietinstellingen waarde van die indeks is laag, "Home Credit" - 13,9%, "Renaissance" - 12,89%, "OTP" - 12,34%.

"Russiese Standard" euro bonds herstruktureer deur die uitbreiding van hul termyn tot 2020, ontvang bykomende kapitaal in die bedrag van $ 350,000,000 toegeneem 4% op H1. Vir 'n bank om beleggers te betaal 'n premie van 5 persentasiepunte van die nominale effekte en verhoog die tempo tot 13% vir een coupon. Tot op datum, die hoofstad van die "Russiese Standard" is 64000000000 roebels. As gevolg hiervan, kan die organisasie laste te trek deur middel van tenders, te leen aan verwante maatskappye 'n groter mate. Verliese dek die eerste vlak van kapitaal. Lae vlak van toereikendheid - 6,26%. Maar dit word verklaar deur die feit dat ondergeskikte effekte insluit nie in dit.

Gedurende die eerste kwartaal van die bank verloor 6500000000 roebels. Op die resultate van 2014 die wins beloop 1,4 miljard roebels. As jy nie verliese te verminder, die hoofstad van die eerste vlak druk tlko verhoog. In rynuke mededingers in die waarde van die aanwyser bo: "Home Credit" - 8,42%, "Tinkoff" - 9.4%, "Oos" - 6,74%.

Sberbank nog nie wil om uit te staan in die mark

Die organisasie het subordinirovanyny lening wat ontvang is van die Sentrale Bank in die bedrag van 500 miljard euro. Op die oomblik is, is die figuur gelys as deel van Tier II kapitaal. As dit is om te sit, die verhouding N1 met 'n toename van 12% met 1,2 persentasiepunte In vergelyking met mededingers en posisie van die organisasie se in die markwaarde van die verhouding is nie hoog. Maar met inagneming van die makro-ekonomiese situasie in die Oekraïne en die resultate is aanvaarbaar.

gevolgtrekking

Vir 'n suksesvolle funksionering van die mark eie fondse van die bank se vereis. Hul volume moet ingestel word om die geskiktheid regulasies adviseer. Die Sentrale Bank gereeld hersien die waarde van hierdie koëffisiënte. As die berekende koers sal daal tot die vlak van 2%, kan 'n kredietinstelling die lisensie te herroep.